PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с HYBI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

HYDB и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYDB и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и HYBI

2026 (YTD)20252024
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-0.16%8.10%0.03%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.39%.

HYDB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.00%
1 год
6.33%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с VWEAXHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO

Сравнение комиссий HYDB и HYBI

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Доходность на риск

HYDB vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.97

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.43

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

11.72

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.31

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.89

-0.20

Корреляция

Корреляция между HYDB и HYBI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и HYBI

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности HYBI в 8.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.19%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и HYBI

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDBHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-4.68%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-2.35%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.88%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-0.66%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.64%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и HYBI

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDBHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.12%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.43%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

5.55%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

5.10%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

5.10%

+2.71%