PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDB с HYBI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both exchange-traded funds - HYDB is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos. HYDB is passively managed, while HYBI is actively managed. Over the past year, HYDB returned 6.88% vs 6.84% for HYBI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 1.10%.

HYDB

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.88%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDB и HYBI

2026 (YTD)20252024
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		0.97%8.10%0.03%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%6.97%-0.48%

Correlation

The correlation between HYDB and HYBI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between HYDB and HYBI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO

Доходность на риск

HYDB vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBHYBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.10

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.16

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.81

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

15.67

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.91

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HYDB и HYBI

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDBHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-4.68%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.43%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.70%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.62%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.44%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и HYBI

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) имеют волатильность 1.16% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDBHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.11%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.21%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.27%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

4.95%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.76%

4.95%

+2.81%

Сравнение комиссий HYDB и HYBI

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и HYBI

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности HYBI в 8.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.03%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HYDB and HYBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYDB has higher volatility (1.16%) compared to HYBI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs HYBI's -4.68%.

On 1-year performance, HYDB leads with 6.88% vs 6.84% for HYBI. On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYDB has performed better with a 6.88% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 7.03% for HYDB.

HYDB is categorized as High Yield Bonds, while HYBI is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.68% for HYBI.

HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDB и HYBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор