PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%11.56%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.


HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Bond Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий HYDB и DGRO

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

HYDB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDBDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.48

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

6.80

-0.52

HYDB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYDBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Корреляция

Корреляция между HYDB и DGRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и DGRO

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и DGRO

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


HYDBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-35.10%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-10.92%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-19.31%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-4.70%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-3.48%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.37%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и DGRO

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 2.23%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYDBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.57%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

7.21%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

14.47%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

13.84%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

16.63%

-8.81%