Сравнение HYDB с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
HYDB и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.16% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 2.26% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.39% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.39%.
HYDB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и BSJR
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
HYDB vs. BSJR — Ранг доходности на риск
HYDB
BSJR
Сравнение HYDB c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.56 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.44 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.06 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 14.05 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.56 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.42 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и BSJR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и BSJR
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.19% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и BSJR
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -22.58% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.20% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -16.37% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.25% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.33% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.43% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и BSJR
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.04% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 1.48% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 3.74% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 6.74% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 9.48% | -1.67% |