PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYD с HICOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYD с HICOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) and HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, HYD returned 2.03%/yr vs 4.15%/yr for HICOX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HYD charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for HICOX.

Доходность

Сравнение доходности HYD и HICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у HICOX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям HICOX по среднегодовой доходности: 2.03% против 4.15% соответственно.

HYD

1 день
0.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.07%
3 года*
4.74%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.03%

HICOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.79%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYD и HICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		2.27%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%2.19%9.78%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		2.13%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%5.63%

Correlation

The correlation between HYD and HICOX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2009 г.

0.31

The correlation between HYD and HICOX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с HYD:
HYD с HYMBHYD с VTEBHYD с MUBHYD с VWALXHYD с HYGHYD с VWEAXHYD с HIMU
Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с FCOTXHICOX с VTEBHICOX с SCHDHICOX с NVDAHICOX с SPY

Доходность на риск

HYD vs. HICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYD
Ранг доходности на риск HYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYD c HICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDHICOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.35

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
6.09

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.03

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

6.73

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

25.73

-17.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYD vs. HICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа HICOX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и HICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDHICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.35

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.86

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.35

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.62

-1.17

Просадки

Сравнение просадок HYD и HICOX

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и HICOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDHICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-11.00%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.10%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.23%

-4.45%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-9.66%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-9.66%

-25.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-2.56%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.28%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и HICOX

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDHICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.60%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

1.57%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

2.20%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

3.54%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

3.09%

+9.51%

Сравнение комиссий HYD и HICOX

HYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HICOX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и HICOX

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью HICOX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		4.28%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.25%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%

Часто задаваемые вопросы

HYD and HICOX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYD has higher volatility (1.14%) compared to HICOX (0.60%). In terms of maximum drawdown, HYD dropped -35.61% vs HICOX's -11.00%.

HICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYD и HICOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор