PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYD и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.37%
HYD
VWALX

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции VWALX по среднегодовой доходности: 3.70% против 3.24% соответственно.


HYD

С начала года

5.16%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

3.58%

1 год

9.87%

5 лет (среднегодовая)

-0.10%

10 лет (среднегодовая)

3.70%

VWALX

С начала года

3.81%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

3.37%

1 год

9.80%

5 лет (среднегодовая)

1.67%

10 лет (среднегодовая)

3.24%

Основные характеристики


HYDVWALX
Коэф-т Шарпа1.912.47
Коэф-т Сортино2.763.69
Коэф-т Омега1.381.59
Коэф-т Кальмара0.671.00
Коэф-т Мартина11.8711.57
Индекс Язвы0.85%0.87%
Дневная вол-ть5.25%4.11%
Макс. просадка-35.60%-17.74%
Текущая просадка-6.52%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и VWALX

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYD и VWALX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.912.47
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.763.69
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.59
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.671.00
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.8711.57
HYD
VWALX

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWALX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.47
HYD
VWALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и VWALX

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VWALX в 3.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.23%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.76%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%

Просадки

Сравнение просадок HYD и VWALX

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.52%
-1.36%
HYD
VWALX

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и VWALX

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15%
2.00%
HYD
VWALX