Сравнение HYD с VWALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HYD и VWALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYD и VWALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 0.04% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.02% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.10% соответственно.
HYD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 2.09%
VWALX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYD и VWALX
HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.
Доходность на риск
HYD vs. VWALX — Ранг доходности на риск
HYD
VWALX
Сравнение HYD c VWALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYD | VWALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.78 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.06 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 2.61 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYD | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.67 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.07 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между HYD и VWALX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и VWALX
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VWALX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.36% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.12% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок HYD и VWALX
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и VWALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYD | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -17.24% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -5.63% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -17.24% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -17.24% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -2.22% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -2.18% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.82% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и VWALX
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYD | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.26% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.97% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 5.64% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 4.76% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 4.62% | +7.98% |