PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYDVWALX
Дох-ть с нач. г.4.63%3.42%
Дох-ть за 1 год11.27%11.25%
Дох-ть за 3 года-1.96%-0.32%
Дох-ть за 5 лет-0.15%1.65%
Дох-ть за 10 лет3.63%3.21%
Коэф-т Шарпа2.092.65
Коэф-т Сортино3.064.04
Коэф-т Омега1.421.64
Коэф-т Кальмара0.690.96
Коэф-т Мартина13.5913.07
Индекс Язвы0.83%0.85%
Дневная вол-ть5.41%4.20%
Макс. просадка-35.60%-17.74%
Текущая просадка-6.98%-1.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYD и VWALX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYD и VWALX

С начала года, HYD показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции VWALX по среднегодовой доходности: 3.63% против 3.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
2.60%
HYD
VWALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и VWALX

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.59
VWALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.07

Сравнение коэффициента Шарпа HYD и VWALX

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWALX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.65
HYD
VWALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и VWALX

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VWALX в 3.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.25%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%

Просадки

Сравнение просадок HYD и VWALX

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.98%
-1.72%
HYD
VWALX

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и VWALX

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
2.02%
HYD
VWALX