PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с HYMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYDHYMB
Дох-ть с нач. г.4.63%5.79%
Дох-ть за 1 год11.27%12.91%
Дох-ть за 3 года-1.96%-1.02%
Дох-ть за 5 лет-0.15%1.17%
Дох-ть за 10 лет3.63%3.01%
Коэф-т Шарпа2.092.35
Коэф-т Сортино3.063.31
Коэф-т Омега1.421.47
Коэф-т Кальмара0.690.87
Коэф-т Мартина13.5915.13
Индекс Язвы0.83%0.86%
Дневная вол-ть5.41%5.51%
Макс. просадка-35.60%-29.57%
Текущая просадка-6.98%-3.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYD и HYMB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYD и HYMB

С начала года, HYD показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции HYMB по среднегодовой доходности: 3.63% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
3.28%
HYD
HYMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и HYMB

И HYD, и HYMB имеют комиссию равную 0.35%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.59
HYMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.13

Сравнение коэффициента Шарпа HYD и HYMB

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYMB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.35
HYD
HYMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и HYMB

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности HYMB в 4.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.25%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.20%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%

Просадки

Сравнение просадок HYD и HYMB

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и HYMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.98%
-3.98%
HYD
HYMB

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и HYMB

Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 2.17%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
2.30%
HYD
HYMB