Сравнение HYD с HYMB
HYD (VanEck High Yield Muni ETF) and HYMB (State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - HYD tracks the ICE Broad High Yield Crossover Municipal Index while HYMB tracks the ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYD returned 1.83%/yr vs 2.28%/yr for HYMB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYD и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.28% соответственно.
HYD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.83%
HYMB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам HYD и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 2.09% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 3.26% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | -15.54% | 5.16% | 3.74% | 9.51% | 4.91% | 3.22% |
Correlation
The correlation between HYD and HYMB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between HYD and HYMB shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYD vs. HYMB — Ранг доходности на риск
HYD
HYMB
Сравнение HYD c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck High Yield Muni ETF (HYD) и State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYD | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.73 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 12.37 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYD и HYMB
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYD | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -29.57% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -3.11% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.23% | -7.44% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -20.15% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -29.57% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.79% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.78% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.68% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и HYMB
VanEck High Yield Muni ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYD | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.87% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 3.22% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 4.01% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 6.67% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 11.36% | +1.25% |
Сравнение комиссий HYD и HYMB
И HYD, и HYMB имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и HYMB
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности HYMB в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 4.33% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
HYD and HYMB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYD has higher volatility (1.07%) compared to HYMB (0.87%). In terms of maximum drawdown, HYD dropped -35.61% vs HYMB's -29.57%.
On 10-year performance, HYMB leads with 2.28% vs 1.83% for HYD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, HYMB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYMB has performed better with a 2.28% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYD and HYMB have the same expense ratio: 0.35% per year.
HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.33% for HYD.
HYD tracks ICE Broad High Yield Crossover Municipal Index, while HYMB tracks ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street.
HYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYD и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор