PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с HYMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYD и HYMB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HYD и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
88.35%
81.78%
HYD
HYMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYD:

0.74

HYMB:

0.93

Коэф-т Сортино

HYD:

1.04

HYMB:

1.27

Коэф-т Омега

HYD:

1.14

HYMB:

1.17

Коэф-т Кальмара

HYD:

0.31

HYMB:

0.48

Коэф-т Мартина

HYD:

4.31

HYMB:

5.39

Индекс Язвы

HYD:

0.91%

HYMB:

0.93%

Дневная вол-ть

HYD:

5.29%

HYMB:

5.42%

Макс. просадка

HYD:

-35.60%

HYMB:

-29.57%

Текущая просадка

HYD:

-7.99%

HYMB:

-4.95%

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции HYMB по среднегодовой доходности: 3.48% против 2.77% соответственно.


HYD

С начала года

3.50%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

0.74%

1 год

3.90%

5 лет

-0.54%

10 лет

3.48%

HYMB

С начала года

4.74%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

1.56%

1 год

4.86%

5 лет

0.78%

10 лет

2.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и HYMB

И HYD, и HYMB имеют комиссию равную 0.35%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.740.93
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.041.27
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.17
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.310.48
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.315.39
HYD
HYMB

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYMB равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
0.93
HYD
HYMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и HYMB

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что сопоставимо с доходностью HYMB в 4.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.32%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.32%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%

Просадки

Сравнение просадок HYD и HYMB

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и HYMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.99%
-4.95%
HYD
HYMB

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и HYMB

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86%
1.74%
HYD
HYMB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab