Сравнение HYD с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYD и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYD или HYG.
Основные характеристики
| HYD | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.63% | 8.47% |
| Дох-ть за 1 год | 11.27% | 14.53% |
| Дох-ть за 3 года | -1.96% | 2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.15% | 3.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.63% | 3.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 4.79 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 13.59 | 23.48 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 5.41% | 4.76% |
| Макс. просадка | -35.60% | -34.24% |
| Текущая просадка | -6.98% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между HYD и HYG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYD и HYG
С начала года, HYD показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.63% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYD и HYG
HYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYD c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и HYG
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности HYG в 5.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.25% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 14.47% | 4.29% | 4.58% | 4.83% | 4.98% | 6.34% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYD и HYG
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и HYG
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.