PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYD и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
6.53%
HYD
HYG

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.70% против 3.95% соответственно.


HYD

С начала года

5.16%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

3.58%

1 год

9.87%

5 лет (среднегодовая)

-0.10%

10 лет (среднегодовая)

3.70%

HYG

С начала года

8.62%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

6.53%

1 год

13.37%

5 лет (среднегодовая)

3.71%

10 лет (среднегодовая)

3.95%

Основные характеристики


HYDHYG
Коэф-т Шарпа1.912.90
Коэф-т Сортино2.764.52
Коэф-т Омега1.381.57
Коэф-т Кальмара0.672.63
Коэф-т Мартина11.8721.80
Индекс Язвы0.85%0.62%
Дневная вол-ть5.25%4.65%
Макс. просадка-35.60%-34.24%
Текущая просадка-6.52%-0.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и HYG

HYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYD и HYG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.912.90
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.764.52
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.57
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.672.63
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.8721.80
HYD
HYG

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.90
HYD
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и HYG

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности HYG в 6.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.23%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6.36%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HYD и HYG

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.52%
-0.38%
HYD
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и HYG

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15%
1.05%
HYD
HYG