Сравнение HYD с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYD и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYD и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYD и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.06% против 5.16% соответственно.
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYD и HYG
HYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
HYD vs. HYG — Ранг доходности на риск
HYD
HYG
Сравнение HYD c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYD | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.25 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.87 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.82 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 9.57 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYD | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.25 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HYD и HYG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и HYG
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок HYD и HYG
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYD | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -34.25% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -3.93% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -15.79% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -22.03% | -13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -1.05% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -3.27% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.75% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и HYG
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.22% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYD | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.30% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.93% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 5.57% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 7.51% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 8.31% | +4.29% |