PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYD и HYG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности HYD и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
134.99%
186.36%
HYD
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYD:

0.74

HYG:

1.94

Коэф-т Сортино

HYD:

1.04

HYG:

2.79

Коэф-т Омега

HYD:

1.14

HYG:

1.35

Коэф-т Кальмара

HYD:

0.31

HYG:

3.69

Коэф-т Мартина

HYD:

4.31

HYG:

13.41

Индекс Язвы

HYD:

0.91%

HYG:

0.65%

Дневная вол-ть

HYD:

5.29%

HYG:

4.47%

Макс. просадка

HYD:

-35.60%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

HYD:

-7.99%

HYG:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.48% против 4.04% соответственно.


HYD

С начала года

3.50%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

0.74%

1 год

3.90%

5 лет

-0.54%

10 лет

3.48%

HYG

С начала года

8.40%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.65%

1 год

8.17%

5 лет

3.19%

10 лет

4.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и HYG

HYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.741.94
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.042.79
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.35
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.313.69
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.3113.41
HYD
HYG

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
1.94
HYD
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и HYG

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности HYG в 6.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.32%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6.49%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HYD и HYG

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.99%
-1.14%
HYD
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и HYG

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86%
1.49%
HYD
HYG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab