Сравнение HYD с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
HYD и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYD и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYD и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 0.04% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYD имеют среднегодовую доходность 2.09%, а акции VTEB немного впереди с 2.11%.
HYD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 2.09%
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYD и VTEB
HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
HYD vs. VTEB — Ранг доходности на риск
HYD
VTEB
Сравнение HYD c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYD | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.19 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.48 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYD | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.40 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HYD и VTEB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и VTEB
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.36% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок HYD и VTEB
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYD | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -17.00% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -3.45% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -12.64% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -17.00% | -18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -1.68% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -2.34% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.18% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и VTEB
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYD | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.39% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.88% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 3.99% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 3.88% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 5.25% | +7.35% |