PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYD и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
5.11%
HYD
VWEAX

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 3.70% против 4.57% соответственно.


HYD

С начала года

5.16%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

3.58%

1 год

9.87%

5 лет (среднегодовая)

-0.10%

10 лет (среднегодовая)

3.70%

VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

5.11%

1 год

11.28%

5 лет (среднегодовая)

3.86%

10 лет (среднегодовая)

4.57%

Основные характеристики


HYDVWEAX
Коэф-т Шарпа1.913.27
Коэф-т Сортино2.765.50
Коэф-т Омега1.381.83
Коэф-т Кальмара0.673.87
Коэф-т Мартина11.8720.24
Индекс Язвы0.85%0.57%
Дневная вол-ть5.25%3.51%
Макс. просадка-35.60%-30.03%
Текущая просадка-6.52%-0.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и VWEAX

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYD и VWEAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.913.27
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.765.50
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.83
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.673.87
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.8720.24
HYD
VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
3.27
HYD
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и VWEAX

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности VWEAX в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.23%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок HYD и VWEAX

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.52%
-0.57%
HYD
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и VWEAX

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15%
0.71%
HYD
VWEAX