PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYD с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYD и VWEAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HYD с VWEAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYD или VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности HYD и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYD:

0.26

VWEAX:

2.64

Коэф-т Сортино

HYD:

0.33

VWEAX:

3.94

Коэф-т Омега

HYD:

1.05

VWEAX:

1.65

Коэф-т Кальмара

HYD:

0.14

VWEAX:

3.43

Коэф-т Мартина

HYD:

0.80

VWEAX:

14.05

Индекс Язвы

HYD:

1.95%

VWEAX:

0.63%

Дневная вол-ть

HYD:

6.64%

VWEAX:

3.46%

Макс. просадка

HYD:

-35.60%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

HYD:

-8.96%

VWEAX:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 3.18% против 4.61% соответственно.

HYD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-3.49%

1 год

1.69%

3 года

0.51%

5 лет

1.05%

10 лет

3.18%

VWEAX

С начала года

2.88%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

2.28%

1 год

9.07%

3 года

6.02%

5 лет

4.81%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий HYD и VWEAX

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYD и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYD
Ранг риск-скорректированной доходности HYD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYD c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и VWEAX

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности VWEAX в 6.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.37%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.82%4.98%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.73%6.19%5.79%5.21%4.23%4.71%5.34%6.04%5.38%5.52%6.00%5.71%

Просадки

Сравнение просадок HYD и VWEAX

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и VWEAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и VWEAX

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...