Сравнение HYD с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HYD и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYD и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 2.06% против 5.28% соответственно.
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYD и VWEAX
HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
HYD vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
HYD
VWEAX
Сравнение HYD c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYD | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.92 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.90 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.83 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 11.54 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYD | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.92 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.82 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.01 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.22 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между HYD и VWEAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и VWEAX
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок HYD и VWEAX
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYD | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -30.05% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -2.52% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -13.77% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -19.68% | -15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -1.80% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -2.13% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.62% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и VWEAX
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYD | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.39% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.31% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 3.46% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 4.86% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 5.27% | +7.33% |