PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYDVWEAX
Дох-ть с нач. г.4.63%6.09%
Дох-ть за 1 год11.27%12.57%
Дох-ть за 3 года-1.96%2.83%
Дох-ть за 5 лет-0.15%3.79%
Дох-ть за 10 лет3.63%4.52%
Коэф-т Шарпа2.093.46
Коэф-т Сортино3.065.98
Коэф-т Омега1.421.90
Коэф-т Кальмара0.693.08
Коэф-т Мартина13.5922.42
Индекс Язвы0.83%0.56%
Дневная вол-ть5.41%3.63%
Макс. просадка-35.60%-30.03%
Текущая просадка-6.98%-0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYD и VWEAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYD и VWEAX

С начала года, HYD показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 3.63% против 4.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39%
4.92%
HYD
VWEAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и VWEAX

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.59
VWEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 22.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.42

Сравнение коэффициента Шарпа HYD и VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
3.46
HYD
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и VWEAX

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности VWEAX в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.25%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок HYD и VWEAX

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.98%
-0.57%
HYD
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и VWEAX

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
0.71%
HYD
VWEAX