PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYD с HIMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYD с HIMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) and HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) are both exchange-traded funds - HYD is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index, while HIMU is a High Yield Muni fund actively managed by iShares. HYD is passively managed, while HIMU is actively managed. Over the past year, HYD returned 8.07% vs 7.00% for HIMU. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYD charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for HIMU.

Доходность

Сравнение доходности HYD и HIMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у HIMU с доходностью 2.95%.

HYD

1 день
0.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.07%
3 года*
4.74%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.03%

HIMU

1 день
0.27%
1 месяц
1.32%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.06%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYD и HIMU

2026 (YTD)2025
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		2.27%2.25%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		2.95%1.14%

Correlation

The correlation between HYD and HIMU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.62

The correlation between HYD and HIMU has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

iShares High Yield Muni Active ETF

Часто сравнивают с HYD:
HYD с HYMBHYD с VTEBHYD с MUBHYD с VWALXHYD с HYGHYD с VWEAXHYD с FLMI
Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с HIMFXHIMU с GPIX

Доходность на риск

HYD vs. HIMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYD
Ранг доходности на риск HYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYD c HIMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDHIMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.54

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.19

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.14

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

6.71

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYD vs. HIMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа HIMU равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и HIMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDHIMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.54

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HYD и HIMU

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и HIMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDHIMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-8.01%

-27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.29%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-1.75%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.05%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и HIMU

Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 1.14%, в то время как у iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDHIMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.27%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.15%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.61%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

7.42%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

7.42%

+5.18%

Сравнение комиссий HYD и HIMU

HYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIMU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и HIMU

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности HIMU в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.14%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.25%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%

Часто задаваемые вопросы

HYD and HIMU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMU has higher volatility (1.27%) compared to HYD (1.14%). In terms of maximum drawdown, HYD dropped -35.61% vs HIMU's -8.01%.

On 1-year performance, HYD leads with 8.07% vs 7.00% for HIMU. On fees, HYD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYD has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYD has performed better with a 8.07% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for HIMU.

HIMU has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 4.25% for HYD.

HYD is categorized as Municipal Bonds, while HIMU is High Yield Muni. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for HYD and 0.42% for HIMU.

HYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYD и HIMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор