PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYD с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYD с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

HYD и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYD и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYD и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		-0.34%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%2.19%9.78%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYD имеют среднегодовую доходность 2.06%, а акции MUB немного отстают с 2.00%.

HYD

1 день
0.90%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.70%
3 года*
3.60%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
2.06%

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с HYD:
HYD с HYMBHYD с VTEBHYD с VWALXHYD с HYGHYD с VWEAXHYD с FLMIHYD с BBHY
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с VWIUX

Сравнение комиссий HYD и MUB

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

HYD vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYD
Ранг доходности на риск HYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYD c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.98

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.27

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.33

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

4.22

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYD vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между HYD и MUB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и MUB

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.38%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок HYD и MUB

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-13.68%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-3.30%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-11.88%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-13.68%

-21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-1.87%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-2.24%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.04%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и MUB

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.56%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.07%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

4.15%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

4.04%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

4.91%

+7.69%