PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYD и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
2.82%
HYD
MUB

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 3.70% против 2.20% соответственно.


HYD

С начала года

5.14%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

3.86%

1 год

9.56%

5 лет (среднегодовая)

-0.12%

10 лет (среднегодовая)

3.70%

MUB

С начала года

1.74%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.82%

1 год

5.14%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


HYDMUB
Коэф-т Шарпа1.871.39
Коэф-т Сортино2.711.99
Коэф-т Омега1.371.26
Коэф-т Кальмара0.670.91
Коэф-т Мартина11.615.70
Индекс Язвы0.85%0.94%
Дневная вол-ть5.25%3.87%
Макс. просадка-35.60%-13.68%
Текущая просадка-6.54%-1.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и MUB

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYD и MUB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.871.39
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.711.99
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.26
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.670.91
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 11.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.615.70
HYD
MUB

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
1.39
HYD
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и MUB

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.23%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок HYD и MUB

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.54%
-1.04%
HYD
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и MUB

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
1.89%
HYD
MUB