PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYDMUB
Дох-ть с нач. г.4.86%1.61%
Дох-ть за 1 год11.94%7.20%
Дох-ть за 3 года-1.92%-0.14%
Дох-ть за 5 лет-0.07%1.29%
Дох-ть за 10 лет3.71%2.19%
Коэф-т Шарпа2.051.68
Коэф-т Сортино3.002.46
Коэф-т Омега1.411.33
Коэф-т Кальмара0.670.86
Коэф-т Мартина13.627.31
Индекс Язвы0.82%0.92%
Дневная вол-ть5.45%4.01%
Макс. просадка-35.60%-13.68%
Текущая просадка-6.79%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYD и MUB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYD и MUB

С начала года, HYD показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 3.71% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
2.13%
HYD
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и MUB

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.62
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 7.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.31

Сравнение коэффициента Шарпа HYD и MUB

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
1.68
HYD
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и MUB

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MUB в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.24%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.95%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок HYD и MUB

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.79%
-1.17%
HYD
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и MUB

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
1.96%
HYD
MUB