Сравнение HYD с GSG
HYD (VanEck High Yield Muni ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - HYD is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Broad High Yield Crossover Municipal Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYD returned 1.83%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HYD charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности HYD и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 1.83% против 7.61% соответственно.
HYD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.83%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам HYD и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 2.09% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between HYD and GSG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2009 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between HYD and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYD vs. GSG — Ранг доходности на риск
HYD
GSG
Сравнение HYD c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck High Yield Muni ETF (HYD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYD | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.00 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 6.66 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYD и GSG
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -89.62% | +54.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -18.81% | +15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.23% | -18.81% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -29.12% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -57.64% | +22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -59.56% | +57.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -63.68% | +59.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 5.63% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и GSG
Текущая волатильность для VanEck High Yield Muni ETF (HYD) составляет 1.07%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 7.17% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 21.54% | -18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 23.48% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 22.80% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 22.00% | -9.39% |
Сравнение комиссий HYD и GSG
HYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и GSG
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 4.33% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Часто задаваемые вопросы
HYD and GSG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to HYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, HYD dropped -35.61% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs 1.83% for HYD. On fees, HYD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
HYD has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.00% for GSG.
HYD is categorized as Municipal Bonds, while GSG is Commodities. HYD tracks ICE Broad High Yield Crossover Municipal Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for HYD and 0.75% for GSG.
HYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYD и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор