PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYD с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYD с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - HYD is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYD returned 2.03%/yr vs 12.98%/yr for GDXJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HYD charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности HYD и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 2.03% против 12.98% соответственно.

HYD

1 день
0.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.07%
3 года*
4.74%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.03%

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYD и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		2.27%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%2.19%9.78%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between HYD and GDXJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.14

The correlation between HYD and GDXJ shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с HYD:
HYD с HYMBHYD с VTEBHYD с MUBHYD с VWALXHYD с HYGHYD с VWEAXHYD с HIMU
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

HYD vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYD
Ранг доходности на риск HYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYD c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.32

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.75

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.00

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

4.93

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYD vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.32

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.43

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.06

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HYD и GDXJ

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-88.66%

+53.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-32.92%

+29.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.23%

-32.92%

+25.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-50.99%

+30.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-57.77%

+22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-28.36%

+26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-60.50%

+56.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

13.31%

-12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 1.14%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

16.69%

-15.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

41.33%

-38.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

49.77%

-45.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

41.09%

-34.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

44.05%

-31.45%

Сравнение комиссий HYD и GDXJ

HYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и GDXJ

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.25%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%

Часто задаваемые вопросы

HYD and GDXJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to HYD (1.14%). In terms of maximum drawdown, HYD dropped -35.61% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.98% vs 2.03% for HYD. On fees, HYD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYD has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.98% return vs 2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

HYD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.37% for GDXJ.

HYD is categorized as Municipal Bonds, while GDXJ is Gold. HYD tracks Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.35% for HYD and 0.52% for GDXJ.

HYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYD и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор