Сравнение HYBL с THYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).
HYBL и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBL и THYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBL и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | 2.16% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у THYF с доходностью -0.37%.
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и THYF
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии THYF в 0.56%.
Доходность на риск
HYBL vs. THYF — Ранг доходности на риск
HYBL
THYF
Сравнение HYBL c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.72 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.73 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 7.85 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.43 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HYBL и THYF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и THYF
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что сопоставимо с доходностью THYF в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и THYF
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и THYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBL | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -5.24% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -3.85% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.36% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.84% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.89% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и THYF
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBL | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.89% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.62% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 5.51% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.90% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.90% | -1.26% |