PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

HYBL и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBL и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBL и LDRH

2026 (YTD)20252024
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%0.54%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с XHYFLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий HYBL и LDRH

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

HYBL vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.71

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.63

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.39

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

14.61

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.61

-0.44

Корреляция

Корреляция между HYBL и LDRH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и LDRH

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности LDRH в 6.98%

TTM2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и LDRH

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBLLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-3.17%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-2.82%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.32%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.25%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.46%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и LDRH

SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBLLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.34%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.04%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

3.89%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

3.62%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

3.62%

+1.02%