PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

HYBL и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBL и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%9.12%11.86%-4.72%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий HYBL и GLDM

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

HYBL vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.92

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.35

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.74

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

10.04

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.11

+0.06

Корреляция

Корреляция между HYBL и GLDM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и GLDM

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и GLDM

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBLGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-21.63%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-19.14%

+15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-11.68%

+10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-6.05%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

5.22%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и GLDM

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBLGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

10.44%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

24.12%

-21.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

27.58%

-22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

17.65%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

16.78%

-12.14%