Сравнение HYBL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Gold Shares (GLD).
HYBL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBL и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и GLD
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
HYBL vs. GLD — Ранг доходности на риск
HYBL
GLD
Сравнение HYBL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.89 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.31 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.70 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 9.90 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.89 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.63 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между HYBL и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и GLD
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и GLD
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -45.56% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -19.21% | +15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -11.71% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -16.17% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 5.25% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и GLD
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 10.48% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 24.34% | -22.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 27.81% | -23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 17.75% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 15.88% | -11.24% |