PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с UCON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

HYBI и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и UCON

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX

Сравнение комиссий HYBI и UCON

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

HYBI vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.67

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.36

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.00

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

8.70

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCON равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.62

+0.26

Корреляция

Корреляция между HYBI и UCON составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и UCON

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности UCON в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и UCON

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и UCON.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-15.31%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.45%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.62%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-1.50%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.56%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и UCON

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.55%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.07%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

2.92%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

3.84%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

5.94%

-0.84%