PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с TLTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с TLTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI).

HYBI и TLTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и TLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и TLTI

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-1.17%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		1.18%4.31%-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у TLTI с доходностью 1.18%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTI

1 день
0.55%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.18%
6 месяцев
0.02%
1 год
0.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с THYFTLTI с NVDA

Сравнение комиссий HYBI и TLTI

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TLTI в 0.58%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

HYBI vs. TLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c TLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBITLTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.06

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.15

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.07

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

0.15

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. TLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TLTI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и TLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBITLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.06

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.05

+0.85

Корреляция

Корреляция между HYBI и TLTI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и TLTI

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности TLTI в 6.24%

TTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.24%6.33%0.57%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и TLTI

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и TLTI.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBITLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-8.70%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-8.70%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-3.37%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-3.45%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

4.05%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и TLTI

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBITLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

3.82%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

6.45%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

11.29%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

11.49%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

11.49%

-6.39%