PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с RYSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).

HYBI и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и RYSE

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с RFIXRYSE с FTBD

Сравнение комиссий HYBI и RYSE

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.

RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

HYBI vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIRYSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.50

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.81

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.52

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

1.07

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа RYSE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и RYSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIRYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.50

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.43

+0.45

Корреляция

Корреляция между HYBI и RYSE составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и RYSE

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности RYSE в 1.37%

TTM202520242023
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%0.00%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и RYSE

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и RYSE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIRYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-19.70%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-8.23%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-7.83%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-9.25%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

4.04%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и RYSE

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIRYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

4.63%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

8.01%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

12.68%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

15.32%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

15.32%

-10.22%