PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с RISR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с RISR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).

HYBI и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и RISR

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.91%4.63%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.91%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RISR

1 день
0.11%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.96%
1 год
6.52%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNX

Сравнение комиссий HYBI и RISR

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

HYBI vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIRISRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.48

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.48

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

5.30

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RISR равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.02

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.25

-0.35

Корреляция

Корреляция между HYBI и RISR составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и RISR

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности RISR в 5.92%

TTM20252024202320222021
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и RISR

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и RISR.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-14.31%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-2.61%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.25%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-2.25%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.22%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и RISR

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.02%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

4.02%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

6.42%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

12.03%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

12.03%

-6.93%