PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBI с RFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBI и RFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и RFIX


2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
0.31%6.97%-1.31%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF
10.22%-28.43%-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 10.22%.


HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RFIX

1 день
-1.88%
1 месяц
-3.63%
С начала года
10.22%
6 месяцев
-5.75%
1 год
-23.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Simplify Bond Bull ETF

Сравнение комиссий HYBI и RFIX

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.


Доходность на риск

HYBI vs. RFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина

RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c RFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBIRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.74

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

-0.93

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.90

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.62

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

-0.94

+12.98

HYBI vs. RFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа RFIX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и RFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBIRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.74

+2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.77

+1.65

Корреляция

Корреляция между HYBI и RFIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и RFIX

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности RFIX в 4.76%


TTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.37%8.48%2.21%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF
4.76%5.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и RFIX

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и RFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBIRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-38.79%

+34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-36.01%

+32.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-30.84%

+29.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-23.06%

+22.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

23.86%

-23.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и RFIX

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBIRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

13.58%

-12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

22.63%

-20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

32.13%

-26.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

32.26%

-27.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

32.26%

-27.16%