Сравнение HYBI с RFIX
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, HYBI returned 6.84% vs -16.37% for RFIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 9.04%.
HYBI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.10% | 6.97% | -1.31% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 9.04% | -28.43% | -12.32% |
Correlation
The correlation between HYBI and RFIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. RFIX — Ранг доходности на риск
HYBI
RFIX
Сравнение HYBI c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.93 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.65 | +5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | -1.11 | +16.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.55 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.74 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и RFIX
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -38.79% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -25.48% | +24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -31.58% | +30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -24.15% | +23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 14.78% | -14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и RFIX
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.11%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 5.60% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 20.30% | -18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 29.64% | -26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 30.85% | -25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 30.85% | -25.90% |
Сравнение комиссий HYBI и RFIX
HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и RFIX
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности RFIX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.41% | 8.48% | 2.21% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.58% | 5.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and RFIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.60%) compared to HYBI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, HYBI leads with 6.84% vs -16.37% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 6.84% return vs -16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.
HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 4.58% for RFIX.
They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.50% for RFIX.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор