PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBI с NIHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYBI и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 4.17%.

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBI и NIHI

2026 (YTD)2025
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%1.49%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%

Correlation

The correlation between HYBI and NIHI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов HYBI и NIHI

Секторы
HYBI
NIHI

Технологии

35.6%
10.2%

Финансовые услуги

11.8%
22.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.2%

Здравоохранение

8.5%
9.8%

Промышленность

8.3%
20.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.4%

Энергетика

3.6%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.8%

Недвижимость

1.9%
3.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.6%

Технологии

HYBI
35.6%
NIHI
10.2%

Финансовые услуги

HYBI
11.8%
NIHI
22.9%

Коммуникационные услуги

HYBI
11.2%
NIHI
4.5%

Потребительский циклический сектор

HYBI
10.1%
NIHI
8.2%

Здравоохранение

HYBI
8.5%
NIHI
9.8%

Промышленность

HYBI
8.3%
NIHI
20.5%

Потребительский защитный сектор

HYBI
4.9%
NIHI
6.4%

Энергетика

HYBI
3.6%
NIHI
4.0%

Коммунальные услуги

HYBI
2.3%
NIHI
3.8%

Недвижимость

HYBI
1.9%
NIHI
3.1%

Сырьевые материалы

HYBI
1.8%
NIHI
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с QQQHNIHI с LVHI

Доходность на риск

HYBI vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBINIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBINIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

0.00

Просадки

Сравнение просадок HYBI и NIHI

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBINIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-10.88%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.71%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-2.37%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBINIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

15.26%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

15.26%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

15.26%

-10.31%

Сравнение комиссий HYBI и NIHI

И HYBI, и NIHI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и NIHI

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности NIHI в 7.96%

ПозицияTTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYBI and NIHI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYBI and NIHI have the same expense ratio: 0.68% per year.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 7.96% for NIHI.

HYBI is categorized as Nontraditional Bonds, while NIHI is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBI и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор