Сравнение HYBI с NIHI
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 6.79%.
HYBI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 2.15% | 1.39% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.79% | 4.89% |
Correlation
The correlation between HYBI and NIHI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. NIHI — Ранг доходности на риск
HYBI
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYBI c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBI | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBI и NIHI
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -10.88% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.57% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.18% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 14.89% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 14.89% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 14.89% | -10.03% |
Сравнение комиссий HYBI и NIHI
И HYBI, и NIHI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и NIHI
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности NIHI в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 9.04% | 8.48% | 2.21% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.63% | 3.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and NIHI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBI and NIHI have the same expense ratio: 0.68% per year.
HYBI has the higher dividend yield at 9.04%, compared with 8.63% for NIHI.
HYBI is categorized as Nontraditional Bonds, while NIHI is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор