PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с JPIE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

HYBI и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и JPIE

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.53%7.39%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.77%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий HYBI и JPIE

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

HYBI vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.74

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.66

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.69

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.37

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

18.43

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.74

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.95

-0.05

Корреляция

Корреляция между HYBI и JPIE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и JPIE

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и JPIE

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-9.96%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-1.68%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.51%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-2.17%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.31%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и JPIE

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HYBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.87%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

1.09%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

2.11%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

3.57%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

3.57%

+1.53%