PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с IYRI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).

HYBI и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и IYRI

2026 (YTD)2025
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.44%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		1.65%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 1.65%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
1.07%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Сравнение комиссий HYBI и IYRI

И HYBI, и IYRI имеют комиссию равную 0.68%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

HYBI vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIIYRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.35

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.58

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.48

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

2.10

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.35

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.59

+0.30

Корреляция

Корреляция между HYBI и IYRI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и IYRI

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности IYRI в 11.48%

TTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.48%11.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и IYRI

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и IYRI.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-12.12%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-8.92%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-4.16%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-1.79%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.57%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и IYRI

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

4.47%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

7.56%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

13.83%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

13.48%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

13.48%

-8.38%