Сравнение HYBI с HYDB
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while HYDB is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock High Yield Defensive Bond Index. HYBI is actively managed, while HYDB is passively managed. Over the past year, HYBI returned 6.84% vs 6.88% for HYDB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for HYDB.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и HYDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 0.97%.
HYBI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYDB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.10% | 6.97% | -0.48% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 0.97% | 8.10% | 0.03% |
Correlation
The correlation between HYBI and HYDB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between HYBI and HYDB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. HYDB — Ранг доходности на риск
HYBI
HYDB
Сравнение HYBI c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.44 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 10.78 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.82 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.71 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и HYDB
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и HYDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -21.58% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -2.83% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.56% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -2.39% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.64% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и HYDB
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеют волатильность 1.11% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.16% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 2.96% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 3.81% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 7.04% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 7.76% | -2.81% |
Сравнение комиссий HYBI и HYDB
HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и HYDB
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности HYDB в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.41% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.03% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HYBI and HYDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HYDB has higher volatility (1.16%) compared to HYBI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs HYDB's -21.58%.
On 1-year performance, HYDB leads with 6.88% vs 6.84% for HYBI. On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYDB has performed better with a 6.88% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.
HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 7.03% for HYDB.
HYBI is categorized as Nontraditional Bonds, while HYDB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.35% for HYDB.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и HYDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор