PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBI с BND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. HYBI is actively managed, while BND is passively managed. Over the past year, HYBI returned 6.84% vs 4.33% for BND. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности HYBI и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.05%.

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.33%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBI и BND

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%6.97%-0.48%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.05%7.08%-3.07%

Correlation

The correlation between HYBI and BND is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.51

The correlation between HYBI and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

HYBI vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.16

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.71

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

1.62

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

4.86

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.16

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.58

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HYBI и BND

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-18.58%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-2.68%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.67%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-3.06%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.89%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и BND

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.23%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.70%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.76%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

6.02%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.53%

-0.58%

Сравнение комиссий HYBI и BND

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и BND

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности BND в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYBI and BND have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.23%) compared to HYBI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs BND's -18.58%.

On 1-year performance, HYBI leads with 6.84% vs 4.33% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 6.84% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 3.98% for BND.

HYBI is categorized as Nontraditional Bonds, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.03% for BND.

HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBI и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор