PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBI с AGZD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. HYBI is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, HYBI returned 6.84% vs 6.11% for AGZD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности HYBI и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.86%.

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
0.47%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.20%
1 год
6.11%
3 года*
6.29%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBI и AGZD

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%6.97%-0.48%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.86%4.35%1.37%

Correlation

The correlation between HYBI and AGZD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

HYBI vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.10

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.15

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

7.07

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

22.26

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.66

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HYBI и AGZD

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBIAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-8.46%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.87%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.77%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.28%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и AGZD

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеют волатильность 1.11% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBIAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.10%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.01%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

2.93%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

3.59%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

3.72%

+1.23%

Сравнение комиссий HYBI и AGZD

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и AGZD

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности AGZD в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.96%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYBI and AGZD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBI has higher volatility (1.11%) compared to AGZD (1.10%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs AGZD's -8.46%.

On 1-year performance, HYBI leads with 6.84% vs 6.11% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 6.84% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 3.96% for AGZD.

They also come from different issuers: Neos and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.23% for AGZD.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBI и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор