PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBI с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBI и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и AGZD


Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.23%.


HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGZD

1 день
0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.37%
3 года*
6.08%
5 лет*
4.12%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий HYBI и AGZD

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


Доходность на риск

HYBI vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBIAGZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.57

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.35

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

4.87

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

16.40

-4.68

HYBI vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBIAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.26

Корреляция

Корреляция между HYBI и AGZD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и AGZD

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности AGZD в 4.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и AGZD

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и AGZD.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBIAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-8.46%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-1.14%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.01%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.78%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.34%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и AGZD

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HYBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBIAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.74%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.03%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

3.44%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

3.56%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

3.79%

+1.31%