Сравнение HYBB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
HYBB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и SOXX
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
HYBB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
HYBB
SOXX
Сравнение HYBB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.03 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.63 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.44 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 16.46 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.03 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и SOXX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и SOXX
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и SOXX
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -70.21% | +54.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -18.27% | +14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -45.75% | +30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -7.95% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -20.10% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 4.92% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и SOXX
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.91%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 12.83% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 26.41% | -23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 40.12% | -34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 35.48% | -28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 32.98% | -26.23% |