PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
7.29%
HYBB
VDC

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 16.14%.


HYBB

С начала года

6.60%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

4.95%

1 год

10.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VDC

С начала года

16.14%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

7.58%

1 год

20.65%

5 лет (среднегодовая)

9.63%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

Основные характеристики


HYBBVDC
Коэф-т Шарпа2.472.19
Коэф-т Сортино3.743.16
Коэф-т Омега1.471.38
Коэф-т Кальмара2.282.76
Коэф-т Мартина18.9814.10
Индекс Язвы0.57%1.53%
Дневная вол-ть4.37%9.88%
Макс. просадка-15.27%-34.24%
Текущая просадка-0.61%-0.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и VDC

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYBB и VDC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.472.19
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.743.16
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.38
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.282.76
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 18.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.9814.10
HYBB
VDC

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.19
HYBB
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и VDC

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VDC в 2.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.14%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и VDC

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.96%
HYBB
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и VDC

Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98%
2.96%
HYBB
VDC