Сравнение HYBB с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
HYBB и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 5.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и VDC
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYBB vs. VDC — Ранг доходности на риск
HYBB
VDC
Сравнение HYBB c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.30 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.54 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.49 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 1.21 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.30 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и VDC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и VDC
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и VDC
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -34.24% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -9.28% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -16.55% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -7.87% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.71% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 3.76% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и VDC
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.84% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 8.98% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 13.67% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 12.98% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 14.58% | -7.83% |