PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYBBVDC
Дох-ть с нач. г.6.91%14.82%
Дох-ть за 1 год12.30%21.42%
Дох-ть за 3 года2.14%6.98%
Коэф-т Шарпа2.872.23
Коэф-т Сортино4.443.20
Коэф-т Омега1.561.39
Коэф-т Кальмара2.132.43
Коэф-т Мартина23.1014.82
Индекс Язвы0.56%1.49%
Дневная вол-ть4.46%9.93%
Макс. просадка-15.27%-34.24%
Текущая просадка-0.32%-2.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYBB и VDC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYBB и VDC

С начала года, HYBB показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 14.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
5.81%
HYBB
VDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и VDC

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 23.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.10
VDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 14.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.82

Сравнение коэффициента Шарпа HYBB и VDC

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.23
HYBB
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и VDC

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности VDC в 2.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.12%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.56%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и VDC

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.32%
-2.09%
HYBB
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и VDC

Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04%
2.80%
HYBB
VDC