Сравнение HYBB с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
HYBB и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | -0.68% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и LDRH
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
HYBB vs. LDRH — Ранг доходности на риск
HYBB
LDRH
Сравнение HYBB c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.71 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.63 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.39 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 14.61 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.61 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и LDRH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и LDRH
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и LDRH
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -3.17% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -2.82% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.32% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.25% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.46% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и LDRH
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.34% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.04% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 3.89% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 3.62% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 3.62% | +3.13% |