PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBB с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBB и JPIE


2026 (YTD)20252024202320222021
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
0.01%8.95%6.35%10.53%-10.11%0.50%
JPIE
JPMorgan Income ETF
0.53%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.


HYBB

1 день
0.12%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.26%
1 год
6.86%
3 года*
7.35%
5 лет*
3.59%
10 лет*

JPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.77%
3 года*
6.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares BB Rated Corporate Bond ETF

JPMorgan Income ETF

Сравнение комиссий HYBB и JPIE

HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.


Доходность на риск

HYBB vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBB c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBBJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.74

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.66

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.69

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.37

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

18.43

-8.80

HYBB vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBBJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.74

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.95

-0.35

Корреляция

Корреляция между HYBB и JPIE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и JPIE

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности JPIE в 5.65%


TTM202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.12%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и JPIE

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и JPIE.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBBJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-9.96%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-1.68%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.51%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.17%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.31%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и JPIE

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBBJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.87%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.09%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

2.11%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

3.57%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

3.57%

+3.18%