Сравнение HYBB с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
HYBB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBB и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 0.01% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 0.50% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.
HYBB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и JPIE
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
HYBB vs. JPIE — Ранг доходности на риск
HYBB
JPIE
Сравнение HYBB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.74 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.66 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.69 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.37 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 18.43 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.74 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.95 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и JPIE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и JPIE
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.12% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и JPIE
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -9.96% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -1.68% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.51% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.17% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.31% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и JPIE
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.87% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.09% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 2.11% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 3.57% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 3.57% | +3.18% |