Сравнение HYBB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HYBB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 0.01% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%.
HYBB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и IWM
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYBB vs. IWM — Ранг доходности на риск
HYBB
IWM
Сравнение HYBB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.64 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.99 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.27 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и IWM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и IWM
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.12% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и IWM
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -59.05% | +43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -11.03% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -31.91% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -6.69% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -10.83% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 3.76% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и IWM
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.92%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 7.32% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 14.50% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 23.19% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 22.53% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 22.98% | -16.23% |