Сравнение HYBB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Gold Trust (IAU).
HYBB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и IAU
И HYBB, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYBB vs. IAU — Ранг доходности на риск
HYBB
IAU
Сравнение HYBB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.90 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.33 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.72 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 9.95 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.26 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и IAU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и IAU
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и IAU
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -45.14% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -19.18% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -20.93% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -11.71% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -15.98% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 5.23% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и IAU
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.91%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 10.44% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 24.15% | -21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 27.64% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 17.70% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 15.83% | -9.08% |