Сравнение HYBB с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
HYBB и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и HYLB
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYBB vs. HYLB — Ранг доходности на риск
HYBB
HYLB
Сравнение HYBB c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.97 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.92 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 10.01 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и HYLB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и HYLB
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и HYLB
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -22.91% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -3.88% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -15.54% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.02% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.47% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.75% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и HYLB
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.91%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.22% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.83% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 5.49% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 7.45% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 8.24% | -1.49% |