Сравнение HYBB с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
HYBB и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 0.01% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.29% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.29%.
HYBB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и FALN
И HYBB, и FALN имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYBB vs. FALN — Ранг доходности на риск
HYBB
FALN
Сравнение HYBB c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.26 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 5.38 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и FALN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и FALN
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности FALN в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.12% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.50% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и FALN
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -29.22% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.96% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -18.78% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.08% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.37% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.30% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и FALN
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.92%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.80% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.57% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 6.92% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 7.28% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 9.01% | -2.26% |