PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBB с FALN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBB и FALN


2026 (YTD)202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
0.01%8.95%6.35%10.53%-10.11%3.36%4.29%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-0.29%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%7.79%

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.29%.


HYBB

1 день
0.12%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.26%
1 год
6.86%
3 года*
7.35%
5 лет*
3.59%
10 лет*

FALN

1 день
0.20%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-0.10%
1 год
6.72%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares BB Rated Corporate Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Сравнение комиссий HYBB и FALN

И HYBB, и FALN имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HYBB vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FALN
Ранг доходности на риск FALN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBB c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBBFALNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.39

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.26

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

5.38

+4.26

HYBB vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBBFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между HYBB и FALN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и FALN

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности FALN в 6.50%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.12%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.50%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и FALN

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и FALN.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBBFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-29.22%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.96%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-18.78%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.08%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.37%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.30%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и FALN

Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.92%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBBFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.80%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

3.57%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

6.92%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

7.28%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

9.01%

-2.26%