PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBB с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBB с FALN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYBB tracks the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD) while FALN tracks the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYBB returned 3.63%/yr vs 3.82%/yr for FALN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYBB и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 1.75%.

HYBB

1 день
0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.52%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

FALN

1 день
0.19%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.49%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBB и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		1.39%8.95%6.35%10.53%-10.11%3.36%4.29%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.75%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%7.79%

Correlation

The correlation between HYBB and FALN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between HYBB and FALN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYBB и FALN

Секторы
HYBB
FALN

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HYBB
100.0%
FALN

-

Сырьевые материалы

HYBB

-

FALN

-

Коммуникационные услуги

HYBB

-

FALN

-

Потребительский циклический сектор

HYBB

-

FALN

-

Потребительский защитный сектор

HYBB

-

FALN

-

Энергетика

HYBB

-

FALN

-

Здравоохранение

HYBB

-

FALN

-

Промышленность

HYBB

-

FALN

-

Недвижимость

HYBB

-

FALN
100.0%

Технологии

HYBB

-

FALN

-

Коммунальные услуги

HYBB

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с HYDBHYBB с SPHYHYBB с HYSHYBB с SHYLHYBB с HYDWHYBB с PIAMX
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

HYBB vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBB c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBBFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.88

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.73

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.15

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

8.99

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBB vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBBFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.74

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HYBB и FALN

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBBFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-29.22%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-3.96%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-5.92%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-18.78%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.08%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.32%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.95%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и FALN

Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 0.98%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBBFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.36%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

3.63%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

4.54%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

7.31%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

8.95%

-2.28%

Сравнение комиссий HYBB и FALN

И HYBB, и FALN имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и FALN

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности FALN в 6.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.45%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		5.86%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYBB and FALN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FALN has higher volatility (1.36%) compared to HYBB (0.98%). In terms of maximum drawdown, HYBB dropped -15.28% vs FALN's -29.22%.

On 5-year performance, FALN leads with 3.82% vs 3.63% for HYBB. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, HYBB has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FALN has performed better with a 3.82% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBB and FALN have the same expense ratio: 0.25% per year.

FALN has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 5.86% for HYBB.

HYBB tracks ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD), while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index.

HYBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBB и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор