PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBB с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBB и FAGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
-0.11%8.95%6.35%10.53%-10.11%3.36%4.29%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.


HYBB

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.05%
1 год
6.89%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.57%
10 лет*

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Сравнение комиссий HYBB и FAGIX

HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


Доходность на риск

HYBB vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBB c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBBFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.05

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.84

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.33

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

13.92

-3.95

HYBB vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBBFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.05

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Корреляция

Корреляция между HYBB и FAGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и FAGIX

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FAGIX в 4.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.13%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и FAGIX

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и FAGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBBFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-37.97%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-4.41%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-15.42%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.22%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-7.01%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.06%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и FAGIX

Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBBFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.86%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

4.70%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

7.05%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

6.49%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

7.79%

-1.04%