Сравнение HYBB с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBB и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 8.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и FAGIX
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
HYBB vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
HYBB
FAGIX
Сравнение HYBB c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.05 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.84 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.33 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 13.92 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.05 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и FAGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и FAGIX
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и FAGIX
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -37.97% | +22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -4.41% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -15.42% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.22% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -7.01% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.06% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и FAGIX
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.86% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 4.70% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 7.05% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 6.49% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 7.79% | -1.04% |