Сравнение HYBB с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HYBB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и DGRO
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYBB vs. DGRO — Ранг доходности на риск
HYBB
DGRO
Сравнение HYBB c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.61 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.52 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 6.97 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и DGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и DGRO
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и DGRO
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -35.10% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -7.50% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -19.31% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -4.55% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.48% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.39% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и DGRO
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.91%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.57% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 7.20% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 14.47% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 13.83% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 16.62% | -9.87% |