PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBB и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
-0.11%8.95%6.35%10.53%-10.11%3.36%4.29%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%.


HYBB

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.05%
1 год
6.89%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.57%
10 лет*

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares BB Rated Corporate Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий HYBB и DGRO

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HYBB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBBDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.11

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.61

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.52

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

6.97

+3.01

HYBB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между HYBB и DGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и DGRO

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности DGRO в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.13%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и DGRO

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-35.10%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-7.50%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-19.31%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-4.55%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.48%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.39%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и DGRO

Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.91%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.57%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

7.20%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

14.47%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

13.83%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

16.62%

-9.87%