Сравнение HYBB с AGZD
HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - HYBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD), while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYBB returned 3.56%/yr vs 4.39%/yr for AGZD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HYBB charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.36%.
HYBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам HYBB и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 1.58% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.46% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.36% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.84% |
Correlation
The correlation between HYBB and AGZD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBB vs. AGZD — Ранг доходности на риск
HYBB
AGZD
Сравнение HYBB c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBB | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 7.67 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 23.57 | -11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBB и AGZD
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -8.46% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.73% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | -1.71% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -2.23% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.49% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -0.77% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.24% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и AGZD
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.04%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.17% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.06% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 2.86% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 3.59% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 3.72% | +2.94% |
Сравнение комиссий HYBB и AGZD
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и AGZD
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности AGZD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 5.85% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBB and AGZD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGZD has higher volatility (1.17%) compared to HYBB (1.04%). In terms of maximum drawdown, HYBB dropped -15.28% vs AGZD's -8.46%.
On 5-year performance, AGZD leads with 4.39% vs 3.56% for HYBB. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, HYBB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AGZD has performed better with a 4.39% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for HYBB.
HYBB has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 3.98% for AGZD.
HYBB is categorized as High Yield Bonds, while AGZD is Nontraditional Bonds. HYBB tracks ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD), while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for HYBB and 0.23% for AGZD.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBB и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор