Сравнение HWSIX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.53% соответственно.
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и VSMVX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
HWSIX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
HWSIX
VSMVX
Сравнение HWSIX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 5.76 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и VSMVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и VSMVX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и VSMVX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -47.61% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.74% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -28.81% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -47.61% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -6.15% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -7.72% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.15% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и VSMVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.50% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.57% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 23.83% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.18% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 24.15% | +0.52% |