Сравнение HWLIX с HWVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX).
HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и HWVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWLIX и HWVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у HWVIX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции HWVIX по среднегодовой доходности: 11.49% против 10.12% соответственно.
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWLIX и HWVIX
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HWVIX в 0.80%.
Доходность на риск
HWLIX vs. HWVIX — Ранг доходности на риск
HWLIX
HWVIX
Сравнение HWLIX c HWVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWLIX | HWVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.31 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWLIX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.26 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HWLIX и HWVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и HWVIX
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HWVIX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и HWVIX
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки HWVIX в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HWVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWLIX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -52.18% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -14.82% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -27.34% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | -52.18% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -5.21% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -8.38% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.30% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и HWVIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) составляет 4.11%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWLIX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.45% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 12.41% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 22.99% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 21.84% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.48% | -2.88% |