Сравнение HWSIX с HRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Heartland Value Plus Fund (HRVIX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и HRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и HRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 2.25% | 1.06% | -0.28% | 1.83% | -4.99% | 24.89% | 12.62% | 26.00% | -13.12% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у HRVIX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции HRVIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.92% соответственно.
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
HRVIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и HRVIX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HRVIX в 1.15%.
Доходность на риск
HWSIX vs. HRVIX — Ранг доходности на риск
HWSIX
HRVIX
Сравнение HWSIX c HRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Heartland Value Plus Fund (HRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | HRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.67 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 2.32 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | HRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.03 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и HRVIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и HRVIX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности HRVIX в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.61% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и HRVIX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки HRVIX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | HRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -46.82% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.66% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -28.50% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -36.47% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -11.52% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.65% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.56% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и HRVIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.15%, в то время как у Heartland Value Plus Fund (HRVIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | HRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.52% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.52% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 22.32% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 19.72% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 21.61% | +3.06% |