Сравнение HWSIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSIX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции DFFVX немного впереди с 10.46%.
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и DFFVX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
HWSIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
HWSIX
DFFVX
Сравнение HWSIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.08 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.62 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.66 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.14 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.08 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и DFFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и DFFVX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и DFFVX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -64.21% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.71% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -26.09% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -50.75% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -6.13% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -9.76% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.98% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и DFFVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.45%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.40% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.36% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 22.64% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.71% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 23.68% | +0.99% |