PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSIX с DFFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWSIX returned 10.85%/yr vs 10.96%/yr for DFFVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HWSIX charges 1.06%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 13.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSIX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции DFFVX немного впереди с 10.96%.

HWSIX

1 день
-1.14%
1 месяц
0.81%
С начала года
16.36%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.76%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.85%

DFFVX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.03%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSIX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		16.36%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		13.67%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Correlation

The correlation between HWSIX and DFFVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2000 г.

0.94

The correlation between HWSIX and DFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWAIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX

Доходность на риск

HWSIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSIXDFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.85

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.74

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.23

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

10.49

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSIX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSIXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и DFFVX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и DFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSIXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-64.21%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.70%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-26.09%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-26.09%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-50.75%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.78%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-9.71%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и DFFVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 3.94%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSIXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.17%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

11.08%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.03%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.55%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

23.67%

+0.97%

Сравнение комиссий HWSIX и DFFVX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и DFFVX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DFFVX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.51%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.87%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HWSIX and DFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFFVX has higher volatility (4.17%) compared to HWSIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs DFFVX's -64.21%.

DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSIX и DFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор