PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с DASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSIX с DASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX).

HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и DASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSIX и DASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у DASCX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции DASCX по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.30% соответственно.

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.85%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Dean Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX
Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с SSCVXDASCX с AVALX

Сравнение комиссий HWSIX и DASCX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DASCX в 1.13%.

DASCX
Dean Small Cap Value Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HWSIX vs. DASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c DASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSIXDASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.71

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.09

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

3.22

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSIX vs. DASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DASCX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и DASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSIXDASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.12

Корреляция

Корреляция между HWSIX и DASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и DASCX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DASCX в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и DASCX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки DASCX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и DASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSIXDASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-58.74%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.14%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-24.79%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-46.28%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-11.54%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-7.46%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.43%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и DASCX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.15%, в то время как у Dean Small Cap Value Fund (DASCX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSIXDASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.33%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

12.72%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

22.81%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

17.28%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

20.83%

+3.84%