PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSAX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSAX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.56%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSAX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции VSIIX немного впереди с 10.14%.

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%

VSIIX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.00%
1 год
17.29%
3 года*
13.54%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий HWSAX и VSIIX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HWSAX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.93

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.43

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

5.63

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между HWSAX и VSIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и VSIIX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и VSIIX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSAXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-62.05%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-8.87%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-24.09%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-45.38%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.72%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-8.57%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.46%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и VSIIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSAXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.44%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

11.24%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

20.69%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

19.84%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

21.82%

+2.83%