PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSAX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSAX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		7.13%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, HWSAX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции HWSAX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.77% против 15.32% соответственно.

HWSAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.13%
6 месяцев
5.59%
1 год
16.59%
3 года*
9.52%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.77%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-11.43%
С начала года
6.56%
6 месяцев
12.76%
1 год
33.42%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с ARSMXHWSAX с SCYVX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий HWSAX и VSCAX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HWSAX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.28

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.79

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.64

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

6.36

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.28

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между HWSAX и VSCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и VSCAX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.65%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и VSCAX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSAXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-57.77%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.56%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-25.29%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-57.77%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-11.43%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-8.94%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.49%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и VSCAX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSAXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.31%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

16.64%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

25.77%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

23.13%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

26.70%

-2.06%