Сравнение HWSAX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у TASCX с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSAX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции TASCX немного впереди с 10.35%.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и TASCX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
HWSAX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
HWSAX
TASCX
Сравнение HWSAX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.56 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.26 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.36 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 10.07 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.56 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и TASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и TASCX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и TASCX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -58.55% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.12% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -30.26% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -40.45% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.47% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -8.66% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.84% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и TASCX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.86% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.69% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 18.59% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 25.48% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 24.17% | +0.48% |