PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с HWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSAX с HWLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX).

HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и HWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSAX и HWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.36%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%

Доходность по периодам

С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у HWLIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HWSAX уступали акциям HWLIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.49% соответственно.

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%

HWLIX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.71%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX
Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWSIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWMIXHWLIX с HWCIX

Сравнение комиссий HWSAX и HWLIX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HWLIX в 0.95%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HWSAX vs. HWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c HWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXHWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.83

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

5.15

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. HWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWLIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и HWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXHWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между HWSAX и HWLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и HWLIX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HWLIX в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.09%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и HWLIX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, примерно равная максимальной просадке HWLIX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и HWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSAXHWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-70.48%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.97%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-24.69%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-46.72%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-4.18%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-10.57%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.23%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и HWLIX

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSAXHWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.11%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.09%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

18.80%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

18.27%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

21.60%

+3.05%