Сравнение HWSAX с HWCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и HWCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и HWCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 0.23% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у HWCIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции HWSAX уступали акциям HWCIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.13% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
HWCIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и HWCIX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HWCIX в 0.80%.
Доходность на риск
HWSAX vs. HWCIX — Ранг доходности на риск
HWSAX
HWCIX
Сравнение HWSAX c HWCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | HWCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 5.24 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | HWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и HWCIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и HWCIX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HWCIX в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.12% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и HWCIX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, примерно равная максимальной просадке HWCIX в -69.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и HWCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | HWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -69.74% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.41% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -23.62% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -47.31% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -4.26% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -12.44% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.07% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и HWCIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | HWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.15% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 9.95% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 18.60% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 18.22% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.68% | +2.97% |