PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSAX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Aegis Value Fund (AVALX).

HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSAX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции HWSAX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.96% против 21.84% соответственно.

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий HWSAX и AVALX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

HWSAX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

3.51

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

4.14

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.63

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

5.65

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

27.42

-23.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

3.51

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.13

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между HWSAX и AVALX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и AVALX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и AVALX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, примерно равная максимальной просадке AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSAXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-73.72%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.02%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-32.00%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-48.34%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.79%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-11.01%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.68%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и AVALX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSAXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.77%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.37%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

21.22%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

22.62%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

22.33%

+2.32%